【金融風險】剖析銀行的量化風控系統(tǒng)

 名師講座課程簡介：

 【金融風險】剖析銀行的量化風控系統(tǒng)

Live 講座簡介 講者根據(jù)自己多年的實踐經(jīng)驗，對銀行的量化風控系統(tǒng)進行剖析，結合實例，詳細講解每一個組分以及相互關系，教你如何將模型實現(xiàn)于實際的風控平臺，以及對從業(yè)者技能的要求。 內容大綱 銀行量化風控系統(tǒng)概述 銀行量化風控系統(tǒng)的開發(fā)(development)和發(fā)布(release)流程 量化風控系統(tǒng)的分類-以市場風險資本，CVA和wholesale credit risk壓力測試為例 量化風控系統(tǒng)開發(fā)團隊和人員背景要求 未來展望 Live 講座講者 Steven Li 特許金融分析師（CFA）持證人 本人于美國哥倫比亞大學獲得博士學位后在華爾街銀行從事了十年以上金融風險管理工作，熟悉市場風險，信用風險，模型風險等領域的量化建模工作。持有CFA和FRM證書。希望借著這個LIVE為有志從事金融量化風險建模工作的在讀學生以及初級從業(yè)者提供一些有益的信息和資訊，幫助大家深入了解金融風險管理這個行業(yè)，需要掌握的技能，以及前景展望。